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林楠教授受邀到访统计与数据科学学院作学术报告

6月23日,应学院邀请,圣路易斯华盛顿大学林楠教授到访统计与数据科学学院,作题为“Online high-dimensional quantile regression”(标准统计学 / 机器学习译法:在线高维分位数回归)的学术报告。

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报告聚焦流数据背景下高维分位数回归的在线估计难题,针对传统方法在高维情形下计算成本高昂、岭估计偏差易逐期累积等问题,提出了一套系统的解决方案:将两类高斯惩罚合并为单一动态先验,对局部“创新”项进行岭正则化估计并加以去偏校正,再用于更新在线状态。方法的核心优势在于每个数据块的处理仍保持为单次矩阵运算,而非求解完整的分位数回归问题,从而保留了在线分位数回归的计算轻量性。

师生还就惩罚参数在线调节、高维情形下的识别性等问题进行了深入交流,现场学术氛围浓厚。